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24 de dic de 2021

Explicación: ¿Qué es el RSI estocástico y cómo funciona?

El bitcoin está reescribiendo la historia en términos de valuaciones, habiendo duplicado su crecimiento en tan solo un mes. Su tremendo crecimiento, junto con el de las criptomonedas alternativas, ha alentado el surgimiento de un ejército de nuevos traders listos para zambullirse en el mundo de las criptomonedas. Si bien algunos de ellos pasan directo a la acción, siempre vale la pena entender cómo funcionan los indicadores técnicos, tales como el índice de fuerza relativa (Relative Strength Index o RSI) estocástico, y cómo pueden ayudarlo a abrir posiciones en el momento adecuado.

Si tiene curiosidad, puede aprovechar este indicador para identificar las tendencias del mercado. Observemos, más en detalle, qué utilidad tiene en el trading de criptomonedas.

¿Qué es el RSI estocástico?

El RSI estocástico toma el índice de fuerza relativa y le aplica una fórmula de oscilador estocástico, lo que da como resultado tendencias de mercado más sensibles que con el RSI solo. Es un indicador técnico, constituido por la combinación de la fórmula de oscilador estocástico con el índice de fuerza relativa, que oscila entre 0 y 100.

El RSI estocástico les permite a los traders identificar si un activo está en el territorio de la sobrecompra (80) o de la sobreventa (20).

Sabemos lo ansioso que está por saber cómo funciona, pero entendamos los aspectos básicos primero.

Dado que el RSI estocástico deriva del propio RSI, tiene sentido que debamos entender el concepto de este último. Básicamente, el RSI es un indicador técnico que rastrea el impulso de un activo e identifica si una criptomoneda está sobrecomprada o sobrevendida.

Por lo general el RSI se mide entre 0 y 100, con valores por encima de 70 que indican una sobrecompra y valores por debajo de 30 que reflejan posiciones de sobreventa  . ¿El resultado? Representa una señal de la dirección y la fuerza de la tendencia.

Usualmente, un trader tomaría como señal de compra y de venta los cruces del RSI de 70 y 30. Sin embargo, si sus decisiones de compra dependen solo de esta teoría, lo único que hará es PERDER DINERO. Eso se debe a que el mercado de valores (y ni hablar del de las criptomonedas) nunca favorece a la operación obvia.

¡Es más!

El RSI, por sí solo, provee señales de compra o venta que son limitadas y hacen que se pierdan puntos de entrada o salida muy importantes para el trading intradiario.

Por el contrario, el RSI estocástico es mucho más sensible a los movimientos del mercado y les permite a los traders hallar múltiples señales de entrada y salida. Sin embargo, sigue siendo vital combinar este último con otros indicadores técnicos para evitar las llamadas a vender o a comprar muy tempranas o muy tardías.

Entonces, ¿cómo funciona el RSI estocástico?

El RSI estocástico considera los movimientos del RSI dentro de un período determinado sin hacer hincapié en los niveles de precio vigentes. La temporalidad más popular del cálculo es de 14 períodos (14 días, sesiones, horas o, incluso, minutos).

El resultado es una figura entre 0 y 1, que oscila en relación a una línea central de 0.5. Es esencial destacar que algunas versiones del RSI estocástico multiplican el resultado por 100 y, de ese modo, brindan lecturas en el rango de 0 a 100. Otra temporalidad muy usada para el cálculo del RSI estocástico es la de 20 períodos.

De todos modos, todo se reduce a cómo se realiza el cálculo y a cómo usted interpreta las lecturas para identificar si el valor del RSI actual está sobrecomprado o sobrevendido.

Fórmula del RSI estocástico

El RSI estocástico utiliza el RSI como base. La fórmula es la siguiente:

RSI estocástico = (RSI actual – RSI más bajo) / (RSI más alto – RSI más bajo)

En donde:

El RSI más bajo se refiere a la lectura de los últimos 14 períodos (o período retrospectivo  elegido) de dicho RSI.

El RSI más alto se refiere a la lectura de los últimos 14 períodos (o período retrospectivo) de dicho RSI.

Es vital entender que el RSI estocástico se puede aplicar a cualquier temporalidad para identificar los movimientos de precios o las tendencias del mercado. Puede usar esta fórmula para diferentes períodos de trading, incluyendo días, horas y hasta minutos. Se utilizan, principalmente, para mejorar la sensibilidad y generar una mayor cantidad de señales que los indicadores tradicionales.

¿Cómo luce un RSI estocástico?

El RSI estocástico toma al RSI como dato de entrada y aplica la fórmula del oscilador estocástico para lograr una figura entre 0 y 1 por un período determinado.

Aquí abajo vemos una representación gráfica del indicador.

Stochastic-RSI-vs-RSI

Los traders de criptomonedas que utilizan el RSI estocástico pueden seleccionar cualquier período y analizar el movimiento de un criptoactivo. En las próximas secciones, profundizaremos sobre las diferentes formas en que los traders utilizan el RSI estocástico.

Antes de eso, necesita entender las complicaciones que pueden tener ambos osciladores que, si bien suenan similares, tienen diferencias efectivamente.

Oscilador estocástico vs. RSI estocástico

¿Y por qué se necesita un indicador RSI estocástico cuando ya hay un estocástico y un RSI?

Uno de los motivos principales es que la fórmula del oscilador estocástico le aporta sensibilidad al RSI y, consecuentemente, esto lleva a una mayor cantidad de señales de compra o venta. Eso significa que funciona mejor para los activos que existen en un mercado volátil como las criptomonedas.

En otras palabras, la fórmula del oscilador estocástico funciona mejor cuando el mercado está operando en un rango consistente, pero con la combinación del RSI para medir la velocidad de los movimientos del precio.

Si todavía cree que son iguales, ¡está equivocado!

Estas son las principales diferencias:

  • La base de la medición: El oscilador estocástico utiliza el precio de cierre de un criptoactivo como base, mientras que el RSI estocástico usa el RSI. Es importante comprender que el RSI estocástico puede rezagarse más que el oscilador estocástico ya que utiliza el RSI como dato de entrada.
  • La escala de la medición: El oscilador estocástico utiliza un valor entre 0 y 100 para rastrear el impulso del mercado, mientras que el RSI estocástico tiene una escala del 0 al 1, con 0.5 como línea central.
  • La cantidad de señales: El RSI estocástico es más sensible a los movimientos del mercado y proporciona más señales de sobreventa/sobrecompra que el oscilador estocástico. Un trader de criptomonedas debe reconocer las señales que le indican cuándo operar y cuándo no.

Diríjase al gráfico para ver las diferencias entreambos osciladores.

Stochastic-vs-StochasticRSI

Los cinco puntos principales para tener en cuenta son los siguientes:

  • El RSI estocástico es más sensible a los cambios reales en el precio del criptoactivo que el indicador estocástico original. Como resultado, el RSI estocástico es más volátil, es decir, se mueve con mayor frecuencia de la sobrecompra a la sobreventa y viceversa (vea el número 3 en el gráfico).
  • Por otra parte, este indicador tiende a alcanzar las lecturas de sobrecompra y sobreventa más rápido que el oscilador estocástico original (vea el número 1 en el gráfico).
  • El RSI estocástico es más propenso a generar señales falsas de sobrecompra y sobreventa, a diferencia del indicador estocástico original (vea el número 4 en el gráfico).
  • Además, es mejor para detectar señales de trading a corto plazo porque es más sensible a los cambios de precio recientes de un criptoactivo.
  • Cuando se trata de un mercado de tendencia fuerte, el RSI estocástico puede detectar el final de una reversión de manera mucho más precisa porque, durante una tendencia fuerte, el mercado tiene reversiones mucho más profundas y rápidas. En este escenario de trading, identificar un punto de entrada en una reversión con el indicador estocástico original no es algo tan fácil de hacer (vea el número 2 en el gráfico).

Si bien podríamos continuar hablando de los aspectos básicos, es más importante aprender a usarlos.

Cómo utilizar el RSI estocástico: Explicación:

El RSI estocástico se puede aplicar en diferentes ocasiones, y se suele utilizar para interpretar una señal de trading.

En este capítulo, aprenderá a usar el RSI estocástico para interpretar las señales de trading y entender las estrategias para aplicar el indicador.

Interpretar las señales de trading

Uno de los primeros usos del RSI estocástico es identificar las señales de trading. Aquí le mostramos cómo un trader puede utilizar este oscilador para interpretar los movimientos de una criptomoneda.

  • Señal de compra: Cualquier lectura por debajo de 0.2 está en el rango de sobreventa. Esto significa que si el RSI estocástico se mueve por encima de 0.2, el trader puede considerarlo una señal de compra.
  • Señal de venta: Si la lectura cruza la línea de 0.8 hacia abajo, la criptomoneda está siendo testigo de una reversión a partir de un estado de sobrecompra. Este es el momento adecuado para vender el criptoactivo.
  • Reversión de la tendencia: Los traders también pueden utilizar el RSI estocástico como un indicador de las tendencias vigentes del precio de una criptomoneda y adecuar sus estrategias en forma correspondiente.

Identificar las señales de sobrecompra y sobreventa

  • Señales de sobrecompra: Si el RSI estocástico de una criptomoneda rompe la marca de 0.8, pasa a estar en la región de sobreventa. Los traders que buscan retornos rápidos posiblemente quieran cerrar sus posiciones.

Al mismo tiempo, pueden aplicar una estrategia para ir en corto a medida que el valor caiga por debajo de 0.8.

  • Señales de sobreventa: Cuando el RSI estocástico cae por debajo de 0.2, la criptomoneda se encuentra en la región de sobreventa. Los precios están cerca de los niveles más bajos durante el período seleccionado, lo que representa una buena oportunidad para comprar (una vez que sube por encima de 0.2).

Trading intradiario con el RSI estocástico

Dado que el RSI estocástico les permite a los traders identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, es una excelente herramienta para identificar el impulso del mercado.

Los traders pueden utilizar este indicador para:

  • Identificar las tendencias del trading a corto plazo Bajo esta estrategia, los traders deberían prestar atención a la línea central (0.5). Cualquier movimiento por encima de 0.5 indica una tendencia alcista, mientras que cualquier movimiento por debajo de 0.5 indica una tendencia bajista. Los traders pueden colocar activadores de compra cuando el valor sobrepasa 0.5 y, siguiendo la misma línea, realizar una venta corta o vender cuando el oscilador desciende por debajo del nivel de 0.5.
  • Identificar reversiones del precio Los mercados de criptomonedas son conocidos por su volatilidad. El trading intradiario requiere que quienes lo llevan a cabo identifiquen cualquier reversión de precio para evitar pérdidas significativas. Los traders pueden utilizar el RSI estocástico para identificar cualquiera de estas reversiones de precio y abrir o cerrar posiciones según corresponda. Se recomienda usar la divergencia y la convergencia como indicadores adicionales cuando se hace trading con base en las reversiones de precios.

Ejemplos de estrategias de trading intradiario

Presentaremos un ejemplo utilizando este indicador técnico para el trading intradiario. Le ayudará a incorporar el principio enseñado aquí a su propia estrategia de trading intradiario.

Por ejemplo:

Supongamos que ha estado haciendo trading por varios días en una tendencia alcista bien definida, con lecturas del RSI estocástico entre 50 y 100. La idea es que, cuando el oscilador se mantiene en niveles por encima de 50, los toros controlan el mercado. Usted puede, definitivamente, aumentar el margen de cualquier estrategia de trading intradiario(day trading) siguiendo la tendencia.

El RSI estocástico que rebota entre los niveles 50 y 100  NO es una señal utilizable en sí misma. Debemos reducir la temporalidad de nuestro gráfico a 5 minutos para buscar señales de entrada y, entonces, esperar señales significativas de sobreventa para medir el mercado.

Dado que la tendencia predominante es alcista, cualquier lectura de sobreventa a corto plazo puede señalar el final de una corrección a corto plazo y el resurgimiento de una tendencia alcista.

A medida que reducimos la temporalidad para medir el mercado, el RSI estocástico podría ser propenso a señales falsas. Con respecto a esto, es más seguro entrar al mercado una vez que el RSI estocástico rebota desde los niveles de sobreventa  y cruza el nivel 50 en dirección hacia arriba. Mientras tanto, el nivel de protección del Stop-Loss (detención de pérdidas) se puede ubicar debajo del mínimo más bajo de la reversión bajista.

Para incrementar las probabilidades de un trading exitoso, siempre puede combinar más de una técnica, por ejemplo, analizar el comportamiento del precio, utilizar patrones de velas y observar las confirmaciones por parte de otros indicadores.

Ventajas

  • Más señales de compra o venta: El RSI estocástico, en comparación con el RSI, provee más señales de compra o venta porque tiene una sensibilidad mayor. Si lo utilizan correctamente, los traders de criptomonedas pueden identificar múltiples oportunidades de trading.
  • Indicador del impulso del mercado: Para los traders que planean estrategias diarias, el RSI estocástico puede ayudarlos a identificar el impulso y, de este modo, permitirles preparar una estrategia acorde.
  • Identificar las reversiones cortas y las tendencias alcistas para hacer scalping (variante del trading intradiario en un lapso muy corto) La idea principal detrás del scalping es beneficiarse de los movimientos de corto plazo del precio de una criptomoneda. El RSI estocástico les permite a los traders identificar las reversiones de corto plazo y crear, así, una oportunidad ideal para el scalping. Sin embargo, es crucial utilizar este indicador con otros indicadores técnicos para confirmar el impulso del mercado. Una fuerte tendencia alcista o bajista podría ser testigo de una ruptura de estos precios establecidos.

Las limitaciones

  • Distanciamiento del precio real de las criptomonedas: A diferencia del RSI, que toma el precio de un criptoactivo como base para su cálculo, el RSI estocástico utiliza al RSI como base, por lo que se posiciona a dos niveles de distancia del precio real de la criptomoneda. Es muy posible presenciar una desconexión más grande entre los precios y las lecturas. En algunos casos, los traders podrían notar un leve rezago.
  • Mayor volatilidad: El uso principal de este indicador, que es encontrar más posiciones de compra o venta, podría ser un inconveniente para los traders de criptomonedas nuevos. Se recomienda que se utilice la estrategia del RSI estocástico en conjunto con otros parámetros técnicos.

Conclusiones

El RSI estocástico tiene beneficios, así como también limitaciones. Utilizarlo en conjunto con otros indicadores (el de medias móviles desplazadas o DMA, el de soportes y resistencias, etc.) podría ayudar a los traders a crear una estrategia efectiva. No es recomendable utilizarlo solo debido a la alta volatilidad y a la relación distante con los precios actuales de los activos.