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主要亮点：
我们每周的加密货币衍生品分析报告深入探讨了加密货币、宏观事件以及现货交易量和期货、期权和永续合约的交易信号的当前状态。
继上周现货价格下跌后，两种主要加密货币的隐含波动率在整个期限结构内均有所增加，尤其是在前端。例如，ETH 的 7 天期权波动率与长期期权的波动率相当。衍生品市场已显示出短期期权的价外 （OTM） 看跌趋势，这表明随着现货价格持续走弱，短期看跌前景走强。
加密货币市场情绪持平，BTC 期权反映出看跌期权的未平仓利息高于看涨期权，而 ETH 看涨期权仍高于看跌期权。
请查看报告的一些亮点。
在 8 月初抛售后，永续的未平仓利息最初上涨，但继上周波动后，一直呈持续下跌趋势。同样，交易量也有所下降。这一趋势在过去一个月中很明显，在 8 月初价格大幅下跌后，交易量达到峰值。
在 8 月底持续数天的正向交易后，SOL 一直显示负向资金率，与其他波动的加密货币形成鲜明对比。其中，华润万家一直保持着顽固的正向资金率，而在Telegram首席执行官逮捕后，TON在短暂的积极性后恢复了负面情绪。
虽然 ATM 期权的隐含波动率在过去一周内有所波动，但整个期限结构的波动率显著增加，尤其是过去一天。Skew表示，看涨OTM更倾向于在选举后到期的长期限期权，同时对短期限持悲观态度。
值得注意的是，在 8 月 30 日期权到期后，看涨期权的未平仓利息与看跌期权相比大幅下降。再加上近期价格下跌和现货价格停滞，导致市场对积极情绪持怀疑态度，导致看涨仓位滚动率低于看跌仓位，交易量低于看跌仓位。
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